Просто работает фильтрация защищенных соединений, а браузер вас об этом предупреждает, исправлять тут ничего не нужно.
Конфиденциальные данные мы ваши не получаем, более того, проверяем валидность соединения также как это делает браузер.
Для нас, Касперского и ESET, Яндекс дополнительно определяет программу, которая осуществляет фильтрацию.
Для остальных программ предупреждение о фильтрации чуть страшнее выглядит.